Николас Дарвас — легенда Уолл-стрит

Николас Дарвас стал настоящей легендой Уолл-стрит. Любопытно, что он был не только успешным инвестором, но и талантливым танцором. В Венгрии, он получил неплохое экономическое образование, но тяга к танцам взяла верх.

 

В 23 года он перебрался в Турцию, используя поддельный паспорт, а потом эмигрировал в Америку. Вместе с сестрой Дарвас стал самым высокооплачиваемым танцором на то время и даже гастролировал со своим шоу. Однажды с ним рассчитались акциями за очередное выступление. Куда их определить, Николас не знал, и они довольно долго пылились без дела. Со временем оказалось, что акции выросли в цене почти в три раза и, вместо изначальных 3000$, у Николаса оказалось 8000$. Спустя годы он изобретет свою стратегию торговли – так называемые коридоры (области), напишет книгу «Инвестор-танцор», которая принесет ему всемирную славу. А сейчас Николас просто заинтересовался потенциальными финансовыми возможностями торговли акциями.

Поначалу ему не везло. Он чаще проигрывал, чем выигрывал, у него не было своей стратегии, а принципы работы фондового рынка пока оставались весьма туманными. Акции вели себя крайне непредсказуемо. Дарвис начал проводить своеобразный «соцопрос», попросту выспрашивая мнение знакомых по поводу тех или иных ценных бумаг. Он постоянно отслеживал финансовые новости, анализировал рынок. У него накопились акции более 20-ти компаний. Но при тщательном анализе оказалось, что активы не просто не увеличились, а даже в два раза уменьшились.

Так будущий воротила Уолл-стрит понял, что в бизнесе не стоит особо надеяться на чужое мнение и приступил к серьезному анализу. Он детально изучил всевозможную финансовую литературу, прочитав больше 200 книг, стал постоянным посетителем Уолл-стрит, но стабильности не было.  Достаточно успешные сделки чередовались с провальными. Со временем к нему приходит опыт и Nikolas почти без погрешности оценивает стоимость и перспективы компаний, успешно играет на бирже. Он углубляется в технический анализ финансовый потоков.

Теория прямоугольников

В журнале Barron он отслеживал стоимость акций и заметил, что перед стремительным ростом они останавливаются в определенной области. Визуально это напоминает обычные прямоугольники, находящиеся друг на друге. Так и родилась знаменитая «The Box Theory». Исследовав при помощи технических методов анализа фондовый рынок, Дарвас разработал свою стратегию. За 1954-1957 с ее помощью он поднял активы до 37 тыс. $. Управляя рисками и выставляя на продажу стоп-посы, он сохранил и преумножил капитал. По подсчетам, ее рентабельность составила фантастические 1000%, а в кармане Николаса оказались 2,5 млн. долларов.

Как торговать при помощи областей Дарваса

Основная цель – найти и подтвердить зарождающийся тренд на Forex. Он сигнализирует о том, что нужно покупать и определяет, под какие суммы выставлять стоп-ордер. Эта методика не подходит для торговли внутридневной. Выстраивая свои области, Дарвис учитывал минимальную и максимальную цены внутри дня. Когда верхняя граница области пробивалась, он делал покупку, а для нижней выставлял стоп-ордер. Такая методика прекрасно подойдет и для Форекс.

 Эти области определяются в 5 шагов

1-2 – находится верхняя граница области. Нужно выбрать максимальную цену внутри дня и 3 дня следить за ее динамикой. Если максимум превысит ранее выбранный, то границе области присваивается это значение и трехдневное наблюдение повторяют. Данный этап прекращается тогда, когда максимальная цена внутри дня не превысит за 3 дня верхнюю границу области.

3-4. На этом этапе ищем нижнюю границу. Находим по тому же принципу, что и верхнюю, но выбираем уже минимум внутри дня. Если в течение трех дней значения их не опустятся ниже минимума, значит область Дарваса сформирована. Если нет, то повторяем этап 3-4, пока не достигнем желаемого результата. Ну а если верхняя граница пробивается во время определения нижней, то весь этот алгоритм надо повторить сначала. (рис. 1)

5 шаг. Наблюдаем за движением цены внутри полученной области. Как только пробивается верхняя граница, надо покупать. Это верный сигнал! Как пробивается нижняя, срабатывает стоп-ордер (рис 2).

Конечно, и этот метод не идеален, но вероятность проигрыша минимальна.

Ограничения для применения метода

Валютный рынок и рынок акций не так просты и предсказуемы. Во-первых, методику нужно использовать на рынке для тех акций, которые на бирже котируются более, чем 3 года. Нужно собрать все данные по объемам их торгов за срок, превышающий полгода. В портфеле самого Дарвиса было от 6 до 8 акций разных видов от предприятий из 3-4 разных отраслей. Он постоянно отслеживал котировки и объемы торгов по другим акциям и при необходимости, покупал их. Стоп-ордер, конечно, нужно устанавливать вместе с ордером на непосредственную покупку. Когда полученный график окажется в новой области, лучше оставить стоп-ордер на предыдущем уровне, пока ее границы не определятся. А если начнутся серьезные флуктуации, переходите в ручной режим управления.

Сам Дарвас ушел из торговли на бирже в 60-е годы. Прокуратура Нью-Йорка обвинила его в превышении размеров прибыли и в 1961 возбудила судебное дело.

Потом Николас спекулировал на недвижимости, заинтересовался миром моды, участвовал даже в театральных постановках. Его жизнь закончилась в возрасте 57 лет в Париже.